Системами интернет-банкинга пользуются лишь 20% россиян

    Системами дистанционного банковского обслуживания пользуется только пятая часть ро...

Ипотечный портфель Сбербанка вырос на 7% за полгода

В Сбербанке РФ отмечен рост спроса на ипотеку. В январе объём ипотечного портфеля Сбера составил...

Новое на сайте

Отказ не редкость 05 Июня 2016, 16.47
Отказ не редкость
 Причины отказа в кредите весьма разнообразны на сегодняшний момент. То возраст не тот. Людям престарелого возраста или
Инвестирование в акции
Самые богатые люди инвестируют в рынок ценных бумаг, и это не случайно. Один из самых удачных способов добиться финансовой
Кредиты от Сбербанка для малого бизнеса становятся более доступными
    Объём кредитного портфеля беззалогового экспресс-кредита «Доверие» за три месяца нынешнего года показал рост на
Управление активами и пассивами банков

Значение проблеме управления активами и пассивами (УАП) в банковской деятельности западные ученые-финансисты стали придавать в 40-х, 50-х годах прошлого века. Первая серьезная научная работа, относящаяся к теории банковской фирмы (не считая статьи F.R. Edgeworth "The Mathematical Theory of Banking", написанной в 1888 г., объемом 14 с.) и посвященная моделям формирования банковского портфеля, была опубликована R.C. Porter в 1961 г. . В 1967 г. К.J. Cohen и F.S. Hammer предложили использовать метод линейного программирования для управления банковскими активами, a Alfred Broaddus в 1972 г. обосновал возможность использования этого метода для управления банковским портфелем в целом. В 1968 г. William Poole предложил стохастическую модель управления резервами коммерческого банка. В.Р. Pesek разработал реально-ресурсную модель, позволяющую рассматривать роль и поведение банка в финансовой системе, а A.L. Toevs в 1974 г. обобщил ее в рамках традиционной теории банковской фирмы. В том же году J.J. Pringle разработал модели для несовершенных рынков, ориентированные на минимизацию рисков снижения стоимости капитала банка. В 1975 г. Fischer Black опубликовал анализ методов управления средствами банка в условиях эффективного рынка. В 1979 г. EJ. Капе и S.A. Buser разработали теорию портфельной диверсификации. И наконец в 1980 г. S.W. Sealey разработал достаточно полную модель банковской фирмы с учетом ценности ресурсов, установлением ставок депозитов, позволяющую минимизировать риски. Таковы были основные вехи в развитии научной теории банковской фирмы. В дальнейшем названные теории имели самое непосредственное отношение к созданию современных методов управления активами и пассивами.

1 Управление активами и пассивами банка как одна из важнейших функций банка
2 Управление активами и пассивами на основе структурно-стоимостного анализа
3 GAP и управление процентной прибылью, дюрация и управление рыночной стоимостью собственного капитала банка
4 Недостатки существующих методов управления активами и пассивами, формулировка цели и задач исследования
Главная Управление активами и пассивами банков
Доступную ипотеку на однокомнатные квартиры предложил «ВТБ 24»
Розничная «дочка» ВТБ банк «ВТБ 24» запускает специальную ипотечную программу с 10-процентным первоначальным взносом на
Банкам разрешат продавать долги коллекторам без согласия заемщиков
Банки смогут продавать долги заемщиков, которые допускают просрочку по кредитам, коллекторам без согласия первых, если
Сбербанк отказывается от карт с магнитной полосой
Сбербанк со второго полугодия 2013 года прекратит выпуск платёжных карт с магнитной полосой и перейдёт на использование