Системами интернет-банкинга пользуются лишь 20% россиян

    Системами дистанционного банковского обслуживания пользуется только пятая часть ро...

Ипотечный портфель Сбербанка вырос на 7% за полгода

В Сбербанке РФ отмечен рост спроса на ипотеку. В январе объём ипотечного портфеля Сбера составил...

Новое на сайте

Инвестирование в акции
Самые богатые люди инвестируют в рынок ценных бумаг, и это не случайно. Один из самых удачных способов добиться финансовой
Кредиты от Сбербанка для малого бизнеса становятся более доступными
    Объём кредитного портфеля беззалогового экспресс-кредита «Доверие» за три месяца нынешнего года показал рост на
Банки предлагают образовательные программы по обращению с финансами
    Люди, которым не удалось постичь азы финансового искусства, смотрят в сторону банков с опаской, предпочитая
Управление активами и пассивами банков

Значение проблеме управления активами и пассивами (УАП) в банковской деятельности западные ученые-финансисты стали придавать в 40-х, 50-х годах прошлого века. Первая серьезная научная работа, относящаяся к теории банковской фирмы (не считая статьи F.R. Edgeworth "The Mathematical Theory of Banking", написанной в 1888 г., объемом 14 с.) и посвященная моделям формирования банковского портфеля, была опубликована R.C. Porter в 1961 г. . В 1967 г. К.J. Cohen и F.S. Hammer предложили использовать метод линейного программирования для управления банковскими активами, a Alfred Broaddus в 1972 г. обосновал возможность использования этого метода для управления банковским портфелем в целом. В 1968 г. William Poole предложил стохастическую модель управления резервами коммерческого банка. В.Р. Pesek разработал реально-ресурсную модель, позволяющую рассматривать роль и поведение банка в финансовой системе, а A.L. Toevs в 1974 г. обобщил ее в рамках традиционной теории банковской фирмы. В том же году J.J. Pringle разработал модели для несовершенных рынков, ориентированные на минимизацию рисков снижения стоимости капитала банка. В 1975 г. Fischer Black опубликовал анализ методов управления средствами банка в условиях эффективного рынка. В 1979 г. EJ. Капе и S.A. Buser разработали теорию портфельной диверсификации. И наконец в 1980 г. S.W. Sealey разработал достаточно полную модель банковской фирмы с учетом ценности ресурсов, установлением ставок депозитов, позволяющую минимизировать риски. Таковы были основные вехи в развитии научной теории банковской фирмы. В дальнейшем названные теории имели самое непосредственное отношение к созданию современных методов управления активами и пассивами.

1 Управление активами и пассивами банка как одна из важнейших функций банка
2 Управление активами и пассивами на основе структурно-стоимостного анализа
3 GAP и управление процентной прибылью, дюрация и управление рыночной стоимостью собственного капитала банка
4 Недостатки существующих методов управления активами и пассивами, формулировка цели и задач исследования
Главная Управление активами и пассивами банков
Таможенная карта — решение проблем для участников ВЭД
Алгоритм пользования таможенной картой предельно прост. Участнику ВЭД необходимо открыть счёт в одном из банков, которые
Долги малого бизнеса уходят коллекторам за 1%
Несколько крупных банков впервые объявили тендеры по продаже проблемных кредитов малого и среднего бизнеса. Пока объем
Банки Еврозоны боятся предоставлять кредиты
Сегодня, когда опасность начала угрожать и немецкой экономике, Европейский центральный банк проявил невиданную